Análise da estratégia comercial da warp time

Análise da estratégia comercial de tempo de urdidura.

Essa desculpa de dor de cabeça não a levará a fazê-lo esta noite. Saiba como o sexo melhora sua saúde.

Se você é uma pessoa econômica, não deve haver lugar para medicamentos falsos em sua vida!

Entre nós, penso eu, é óbvio. Não vou falar sobre isso.

Muitos de nós sabemos o que significa disfunção erétil! Alguns de nós até experimentaram isso na realidade.

Início do Outono - hora da mudança. Espero que não deixe de lado esse blog.

Na minha opinião você não está certo. Tenho certeza. Sugira-o para discutir. Escreva-me no PM, começamos.

Sim, isso parece tentador.

Eu acho que você está errado. Tenho certeza. Escreva para mim no PM, vamos conversar.

Obrigado pela ajuda nesta questão, agora não permitirei tal erro.

Os seguidores da tendência fazem previsões como todos os outros.

30 de junho de 2014 e middot; por admin & middot; em QUSMA.

Esta publicação foi solicitada pela entrevista de Michael Covels Traders Magazine na qual ele afirma que os seguidores de tendências não tentam fazer previsões. Essa idéia de que os seguidores da tendência não preveja os retornos é amplamente e freqüentemente repetida. Também é absurdo completo.

Toda estratégia de negociação faz previsões 1. Se essas previsões são explícitas ou escondidas por trás das regras de entrada / saída é irrelevante. Todos os sistemas padrão de tendência podem ser convertidos trivialmente em um modelo de previsão que prevê retornos, porque eles são fundamentalmente equivalentes.

A formulação específica da tendência seguindo o sistema não é importante, então eu vou ficar simples. Um indicador de tendência típica é o canal Donchian, que é simplesmente o n-bar mais alto e baixo mais baixo. Considere um sistema que vai por muito tempo quando o preço fecha acima do canal Donchian de 100 dias e sai quando o preço se fecha abaixo do canal Donchian de 50 dias.

Esta é a curva patrimonial do sistema aplicado aos futuros de petróleo bruto:

Este sistema pode ser trivialmente convertido em um modelo de previsão do formulário.

a variável dependente y é retorna e x será uma variável dummy que leva o valor 1 se estivermos em uma tendência e o valor 0 se não estivermos em uma tendência. Como definimos em uma tendência? Usando exatamente as mesmas condições que usamos para entradas e saídas, é claro.

Nós estimamos os parâmetros e descobrimos isso? ? 0 e? = 0,099% (com p-valor 0,013). Então, usando esta tendência seguindo o modelo de previsão, o retorno esperado quando em uma tendência é de aproximadamente 10bp por dia e o retorno esperado quando não está em uma tendência é zero. Olha, estou previando!

Mesmo sem modelar explicitamente essa relação, os seguidores de tendências implicitamente prevêem que as tendências persistam além do ponto de entrada; caso contrário, as tendências seguidas não funcionarão. O modelo pode ser facilmente estendido com regras de entrada / saída mais complicadas, venda a descoberto, os efeitos do dimensionamento de posição baseado em volatilidade, etc.

Visualizando a semelhança entre múltiplas séries temporais.

11 de junho de 2014 e middot; por admin & middot; em QUSMA.

Apresentar a semelhança entre séries temporais múltiplas de forma intuitiva não é um problema fácil. A solução padrão é uma matriz de correlação, mas é uma abordagem problemática. Embora seja fácil verificar a correlação entre as duas séries e (com a ajuda da formatação condicional) a relação entre uma série e todo o resto, é difícil extrair uma compreensão intuitiva de como todas as séries estão relacionadas entre si . E se você deseja adicionar uma dimensão de tempo para ver como as correlações mudaram, as coisas se tornam ainda mais problemáticas.

A solução é dimensionamento multidimensional (a versão clássica conhecida como Análise de Coordenadas Principais). É uma maneira de tomar uma matriz de distância e, em seguida, colocar cada objeto em dimensões N, de modo que as distâncias entre cada um deles sejam preservadas o melhor possível. Obviamente, N = 2 é o caso de uso óbvio, pois faz para as visualizações mais simples. O MDS funciona de forma semelhante ao PCA, mas usa a matriz de dissimilaridade como entrada em vez da série. Heres uma boa tomada sobre a matemática por trás disso.

Deve-se notar que a MDS não se preocupa com a forma como escolhe medir a distância entre as séries temporais. Enquanto usei correlações neste exemplo, você poderia facilmente usar uma técnica como a distorção do tempo dinâmico.

Abaixo está um exemplo com SPY, TLT, GLD, SLV, IWM, VNQ, VGK, EEM, EMB, usando correlações de 252 dias como medida de distância, calculadas todas as segundas. O gráfico de movimento nos permite ver não apenas as distâncias entre cada ETF em um ponto no tempo, mas também como eles evoluíram.

Algumas coisas interessantes a observar: observe como os REITs (VNQ) se correlacionam mais estreitamente com as ações durante a crise financeira, quão distante dívida de mercado emergente (EMB) é de tudo o resto e a mudança de relacionamento entre prata (SLV) e ouro (GLD) .

É o mesmo com um grupo de ETFs setoriais:

Para fazer MDS em casa: em R e MATLAB você pode usar cmdscale (). Posicionei uma implementação C # aqui.

Anunciando QPAS: Análise de desempenho, risco e execução de código aberto.

6 de junho de 2014 e middot; por admin & middot; em QUSMA.

Quando eu estava começando há alguns anos atrás, eu realmente não acompanhei meu desempenho além do simples relatório que o IB gera. Eventualmente, eu mudei para excel folhas que cresceu para um tamanho ridículo e incontrolável. Eu olhei para o profissional de comércio, mas não era flexível ou profundo o suficiente para os meus requisitos.

Então eu escrevi o meu próprio (eu bloguei sobre isso aqui): por um lado eu me concentrei na flexibilidade em termos de como os dados podem ser divididos (com uma estratégia / sistema de tag / etiqueta muito versátil) e, por outro lado, em produzindo informações relevantes e relevantes que podem ser aplicadas para melhorar sua negociação. Agora eu usei isso para o WPF e removi um monte de componentes proprietários para que ele possa ser aberto. Assim.

Estou muito feliz em anunciar que a primeira versão (0.1) do QUSMA Performance Analytics Suite (QPAS) está agora disponível. Para obter uma visão geral de seus principais recursos de análise de desempenho, veja a documentação do relatório de desempenho.

A porta ainda está muito fresca, então eu realmente aprecio seus comentários. Para relatórios de erros, solicitações de recursos, etc., você pode usar o rastreador de problemas do GitHub. o grupo do google. ou os comentários nesta postagem.

Embora as instruções IB flex forneçam dados suficientes para a maioria das funcionalidades, a QPAS precisa de dados adicionais para coisas como gráficos, análise de execução e benchmarking. Por padrão, ele usa QDMS. mas você pode usar sua própria fonte de dados implementando a interface IExternalDataSource.

Atualmente, o único corretor suportado é Interactive Brokers, mas para aqueles que não os usam, o sistema de importação de declarações é flexível: veja a página Implementar um Parser de Declaração na documentação para mais.

Devo notar que em geral eu projetei o aplicativo para mim e meu próprio estilo de negociação, o que significa que alguns recursos que você pode esperar estão faltando: nenhuma atribuição de setor / fator para classificadores de estoque, sem estatísticas de atribuição para selecionadores de crédito, cálculo de frequência diária de coisas como MAE / MFE (então, quaisquer negociações intradiárias mostrarão zero MAE / MFE) e nenhuma análise específica de opções. Todas essas coisas seriam razoavelmente fáceis de adicionar se você sentir (e conhecer um pouco de C #).

Time Warp.

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Informações de risco importantes.

Muitos comerciantes tendem a ignorar as isenções de riscos, como se fossem meros detalhes técnicos no curso dos negócios nesta indústria. Este é um hábito perigoso que muitos comerciantes desenvolveram. Com todas as estratégias de negociação, há "potencial de lucro" e existe "potencial de risco". Muitas vezes, os comerciantes interpretam o "potencial de lucro" como uma "promessa de lucros", enquanto, ao mesmo tempo, se os riscos são realizados, o termo "potencial de risco" é interpretado como "eu fui enganado". Isso é comercial. Existem riscos, e esses riscos são muito reais. O potencial de risco significa que você pode sofrer perdas. O potencial de lucro significa que você pode experimentar lucros. O desempenho passado, seja hipotético ou real, não diminui o potencial de risco de qualquer estratégia. O problema com simplesmente ignorar as isenções de riscos e não levá-las a sério é que faz com que os comerciantes tomem decisões que de outra forma não fariam. Especificamente, o encobrimento de um aviso de responsabilidade de risco pode levar a decidir trocar uma estratégia que, de outra forma, você decidisse contra a negociação, assumiu os riscos associados a essa estratégia. Isso também faz com que os comerciantes parem de negociar estratégias muito antes de pararem de comercializá-las porque não tomaram a responsabilidade do risco seriamente.

Compreender o risco é mais importante para o sucesso geral da negociação do que você pensa. Na verdade, sua compreensão do risco (ou falta de compreensão) afeta praticamente todas as decisões comerciais que você faz dos mercados ao comércio, o tamanho da conta para começar, o tamanho do comércio inicial, os níveis nos quais você aumenta ou diminui o tamanho do seu comércio e, claro, , quanto tempo ficar comprometido com uma estratégia. É em seu detrimento para ignorar isso, e qualquer outro aviso de risco associado à negociação. Toda estratégia associada às opções de lucros traz risco. Em todos os casos, você decide se o "potencial de lucro" vale o "potencial de risco".

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Muitos comerciantes tendem a ignorar as isenções de riscos, como se fossem meros detalhes técnicos no curso dos negócios nesta indústria. Este é um hábito perigoso que muitos comerciantes desenvolveram. Com todas as estratégias de negociação, há "potencial de lucro" e existe "potencial de risco". Muitas vezes, os comerciantes interpretam o "potencial de lucro" como uma "promessa de lucros", enquanto, ao mesmo tempo, se os riscos são realizados, o termo "potencial de risco" é interpretado como "eu fui enganado". Isso é comercial. Existem riscos, e esses riscos são muito reais. O potencial de risco significa que você pode sofrer perdas. O potencial de lucro significa que você pode experimentar lucros. O desempenho passado, seja hipotético ou real, não diminui o potencial de risco de qualquer estratégia. O problema com simplesmente ignorar as isenções de riscos e não levá-las a sério é que faz com que os comerciantes tomem decisões que de outra forma não fariam. Especificamente, o encobrimento de um aviso de responsabilidade de risco pode levar a decidir trocar uma estratégia que, de outra forma, você decidisse contra a negociação, assumiu os riscos associados a essa estratégia. Isso também faz com que os comerciantes parem de negociar estratégias muito antes de pararem de comercializá-las porque não tomaram a responsabilidade do risco seriamente.

Compreender o risco é mais importante para o sucesso geral da negociação do que você pensa. Na verdade, sua compreensão do risco (ou falta de compreensão) afeta praticamente todas as decisões comerciais que você faz dos mercados ao comércio, o tamanho da conta para começar, o tamanho do comércio inicial, os níveis nos quais você aumenta ou diminui o tamanho do seu comércio e, claro, , quanto tempo ficar comprometido com uma estratégia. É em seu detrimento para ignorar isso, e qualquer outro aviso de risco associado à negociação. Toda estratégia associada às opções de lucros traz risco. Em todos os casos, você decide se o "potencial de lucro" vale o "potencial de risco".

Slope of Hope.

The Time Warp Again.

Um pouco mais de trinta anos atrás, fiz minha primeira viagem a Palo Alto. Eu morava em uma pequena cidade chamada Moraga na East Bay, e alguns amigos da minha namorada (agora minha esposa) iriam ver The Rocky Horror Picture Show. Eu nunca tinha visto o filme (e se você conhece o Rocky Horror, você sabe que você realmente não se sentou lá e observou) e nunca estive em Palo Alto. Então, uma noite durante um último ano na escola, fora nós fomos.

O lugar onde eles mostraram o filme foi o teatro Varsity, um venerável cinema na University Avenue, que esteve lá há décadas. Eu passei uma ótima noite, e eu estava praticamente rolando com as risadas nos corredores do filme. Foi uma introdução muito positiva à cidade que mais tarde se tornaria minha casa.

Bem, o Varsity não mostrou filmes há muitos anos depois disso. A execução de um cinema em uma das vias de varejo mais valiosas na área de São Francisco foi um desajuste econômico. A receita das vendas de ingressos não poderia cobrir o aluguel em um lugar tão grande, então, eventualmente, foi fechado. O teatro estava sentado, cadeado e vazio, e sentava-se como uma relíquia para uma era de jovens noites divertidas e bilhetes de cinema de quatro dólares.

No entanto, não foi encerrado para sempre. Borders Books assumiu o lugar, e eles o transformaram em um espaço de varejo realmente incrível. O interior ainda tinha a aparência de um teatro antigo: mesmo que a tela e os assentos se tivessem desaparecido, você poderia estar no meio da loja, com seu teto alto suavemente curvo e grandes passos até a varanda, e lembre-se de como costumava estar. Eu visitei as Fronteiras inúmeras vezes, e naqueles dias pré-amazônicos, muitas vezes estava lotado com Palo Altans lendo e comprando os últimos livros.

Isso também não era uma situação permanente. Os tempos mudam e os aluguéis continuam subindo, e mesmo depois de uma longa corrida, a Borders não conseguiu manter o lugar mais aberto. Assim, depois de muitos anos de negócios (com a bela cortina de cinema cercada de luzes de néon ainda intactas), a Borders fechou sua loja Palo Alto. Os cadeados voltaram.

O hiato durou ainda mais desta vez, com o pátio de estilo mediterrâneo levando ao teatro reunindo poeira e pássaros # 8217; ninhos ao longo dos anos. Por mais valioso que fosse a propriedade, era surpreendente que ficaria ocioso e sem renda ano após ano após ano.

O antigo Varsity já entrou mais uma iteração. Aqui está o que você verá quando você se aproxima do letreiro hoje:

O que é HANAHAUS, você pergunta? Bem, estou aqui para lhe dizer. É um lugar onde você pode entrar, comprar uma bebida à base de café, sentar-se, pendurar o WiFi e fazer algum trabalho.

O que é isso? Soa como Starbucks, Peet & # 8217; s ou qualquer outro café no planeta? Sim, bem, acho que você tem um ponto lá. Mas há uma grande diferença: você precisa pagar para se sentar. Ah, e se você quiser acreditar em sua página inicial em seu site e # 8230; & # 8230;.it é:

Uma comunidade de propósito que define uma nova experiência de café onde indivíduos e empreendedores criativos podem se unir para se encontrar, socializar, compartilhar idéias e se conectar com especialistas.

O modelo de negócios parece estar vendendo assentos (por hora). Agora, para ter certeza, é muito agradável por dentro. Há filas de mesas altas e sofás, e cadeiras relativamente confortáveis. E é claro que muitas centenas de milhares de dólares (se não um milhão ou dois) foram completamente remodelados e atualizando o espaço interior. Há até salas de reunião com paredes de vidro.

Tem toda a aparência da cafeteria de um Google ou de um Facebook: uma clientela inteligente, jovem e ambiciosa que sonha em começar a próxima empresa com um nome cujas vogais estão faltando. Embora, como eu apareci hoje por curiosidade, não parecia estar transbordando de corpos:

Havia alguns funcionários em uma mesa bem-vinda, mostrada abaixo, tentando explicar o que era sobre este lugar. Eu suspeito que muitas das pessoas que entraram, como eu, estavam se perguntando o que a transformação tinha ocorrido dentro do ol & # 8217; Varsity (onde, embora o teto seja agora um assunto de vidro extraordinariamente caro, ainda pode ver claramente o teto arqueado acima mencionado do teatro original).

Você pode distinguir no sinal abaixo que alguém usou um marcador apagável para eliminar o preço normal de US $ 3,00 / hora e escreveu "# 24201; Free Today & # 8221; próximo a. Eu suspeito que essa barganha estará intacta por um tempo.

No entanto, novamente, para todas as escolhas de design, limpeza e bebidas de café high-end (Blue Bottle, naturalmente), um visitante não teria absolutamente nenhum problema em encontrar um lugar para descansar seus ossos de alta tecnologia.

Na verdade, a única parte da instalação movimentada com humanos era o próprio café. Deixando de lado os milhões gastos renovando e fornecendo o lugar, eu estremeço para pensar o que todo esse pessoal deve custar todas as semanas:

Basta dizer que vai demorar uma quantia de $ 3 por hora para compensar esse investimento e despesas contínuas (e ainda mais $ 0 por hora). Mas eu não menciono tudo isso para apontar o desafio, pelo menos, esse negócio certamente irá enfrentar nos próximos meses. Algumas coisas diferentes me levam à mente.

Primeiro, eu lembrei da última vez que se assemelhava a um & # 8220; Internet Cafe & # 8221; apareceu na University Avenue. Foi em algo como 1998, eu acredito. Eles cobraram preços muito mais elevados do que US $ 3 / hora, e o grande apelo na época era que eles tinham "# 8211; gasp & # 8211; Acesso à internet. Mesmo em Palo Alto, naquela época, a Internet ainda era uma novidade, e muitas pessoas não sabiam realmente como conseguir isso ou usá-lo. Então, este lugar (cujo nome, obviamente, me escapa) havia configurado computadores com acesso à Internet com fio e os visitantes podiam # 8230; & # 8230; perdoar a frase tripla & # 8230; & # 8230;.surf na web.

Eu acho que eles estavam no negócio por algo como dez semanas.

Em segundo lugar, e mais importante, acho que a aparência de HANAHAUS é mais um marcador cultural, outro ponto de saturação, na minha cidade justa. O apelo deste lugar não é que ele tenha café (Deus sabe que Palo Alto tem cafés suficientes) ou que tem Wi-Fi ou mesmo que tem assentos cujas almofadas são, até à data, não manchadas.

A noção parece ser que qualquer um pode caminhar para este pequeno reino mágico e, quem sabe, criar The Next Big Thing. Você pode encontrar pessoas lá & # 8211; talvez planejado, talvez por acaso & # 8211; Sonhe seus sonhos, codifique seu código e faça sua fortuna. É uma incubadora ad hoc para o público. Um lugar onde, assim como qualquer pessoa que vai a Hollywood pode ser uma estrela, qualquer pessoa que possa juntar linhas de código pode fazer o próximo Whatsapp, Instagram ou Deus-saber-o que mais.

Este zeitgeist ecoou a algumas milhas a sul, ainda aqui na cidade, onde uma prateleira bem decorada chamada CODER & # 8217; S ACADEMY abriu. É no mesmo sentido que a franqueada SCHOOL OF ROCK, e me perdoa por ser tão cínico, mas acho dolorosamente emocionante (e, francamente, explorador) que as empresas querem atrapalhar os sonhos das crianças sobre ser uma pedra estrela (ou programador) com esses estabelecimentos. Há algo quase cruel sobre isso. Isso não é como essas coisas acontecem. Conheço a história de todas as empresas, e eu tenho um bom senso de onde o talento tecnológico vem. Não é de visitar uma franquia. Honesto.

Bem, tudo isso se resolverá eventualmente. Posso oferecer-lhe as minhas mais solenes garantias de que o Varsity verá esses cadeados voltarem, e a Academia do Codificador ficará livre, esperando talvez algo mais normal como uma loja de bagel ou escritório de seguros para preencher seu espaço. Enquanto isso, assim como no auge da bolha da Internet, essas almas infelizes, como eu, que ainda não passaram de loucas loucas, têm que continuar atrapalhando essa era lunática. Isso não é novo em 1999 novamente. É muito, muito pior. Promessa.