Swaption (Swap Option)
O que é 'Swaption (Swap Option)'
Um swaption (opção de swap) é a opção para entrar em um swap de taxa de juros ou algum outro tipo de swap. Em troca de uma opção premium, o comprador ganha o direito, mas não a obrigação de celebrar um contrato de swap especificado com o emissor em uma data futura especificada.
BREAKING Down 'Swaption (Swap Option)'
Existem dois tipos diferentes de swaptions: uma troca de pagador e uma troca de destinatário. Em uma troca de pagador, o comprador tem o direito, mas não a obrigação, de celebrar um contrato de swap quando ele se torna o pagador de taxa fixa e o receptor de taxa flutuante. Uma troca de receptor é o oposto; o comprador tem a opção de entrar em um contrato de swap onde ele receberá a taxa fixa e pagará a taxa flutuante. As trocas são contratos de balcão e não são padronizadas, como opções de capital ou contratos de futuros. Assim, o comprador e o vendedor precisam concordar com o preço do swaption, o tempo até o vencimento do swaption, o valor nocional e as taxas fixas e flutuantes.
Além desses termos, o comprador e o vendedor devem concordar se o estilo de swaption será bermudense, europeu ou americano. Esses nomes de estilo não têm nada a ver com a geografia, mas sim com a forma como o swaption pode ser executado. Com uma troca de Bermudan, o comprador pode exercer a opção e entrar no swap especificado em um determinado conjunto de datas específicas. Com uma troca européia, o comprador só pode exercer a opção e entrar no swap na data de validade da swaption. Com uma troca de estilo americano, o comprador pode exercer a opção e entrar no swap em qualquer dia entre a originação do swap e a data de validade. Uma vez que as trocas são contratos personalizados, também são possíveis termos criativos.
O Swaption Market.
As trocas são geralmente utilizadas para proteger posições de opções em títulos, para auxiliar na reestruturação de posições atuais de outros swaps, com notas estruturadas e para alterar todo o perfil agregado de participação de uma carteira ou empresa. Devido à natureza em que as trocas são usadas, os participantes do mercado são tipicamente grandes instituições financeiras, bancos e fundos de hedge. As grandes corporações também participam do mercado para ajudar a gerenciar o risco de taxa de juros. Os contratos são oferecidos na maioria das principais moedas do mundo. Os grandes bancos de investimentos e comerciais geralmente são os principais fabricantes de mercado, porque o imenso capital tecnológico e humano necessário para monitorar e manter um portfólio de trocas geralmente está fora do alcance de empresas de menor porte.
Swaption.
Swaption é um futuro ou uma opção para entrar em um swap de taxa de juros. Dá o direito de concluir um contrato para diferenças de taxa de juros em uma data especificada no futuro.
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Call Swaption.
DEFINIÇÃO de 'Call Swaption'
Um tipo de opção entre duas partes que podem ser exercidas em um swap onde o comprador do swap tem o direito, mas não a obrigação, de receber uma taxa de juros fixa acordada. O comprador paga um prêmio pelo direito de swap nesta taxa fixa. Curto para uma opção de troca de chamadas, uma troca de chamadas pode ser usada como uma ferramenta de hedge para evitar riscos se um emissor de obrigações acreditar que as taxas de juros podem diminuir.
Também conhecido como swaption receptor.
BREAKING DOWN 'Call Swaption'
Quando um comprador achar que será benéfico, ele poderá entrar em uma troca de chamadas, o que lhe permitirá trocar as taxas de juros. O comprador da opção recebe uma taxa fixa, em comparação com uma troca de colocação, onde o comprador paga uma taxa fixa.
Este tipo de swap ocorre na negociação forex como um swap de moeda em que os juros pagos também são acordados.
Coloque Swaption.
O que significa Put Swaption?
Um Swaption é uma opção para entrar em um swap de taxa de juros. Em tal cenário, o comprador ganha direitos para entrar em um contrato de swap especificado em uma data futura especificada, sem a obrigação. Em um Put Swaption, o comprador da opção tem o direito de entrar em um swap de taxa de juros como pagador da taxa fixa e do destinatário da taxa flutuante. Assim, o vendedor é o receptor da taxa fixa e o pagador da taxa flutuante.
Futuros Conhecimento Explica Put Put Swaption.
Na estratégia de colocação de swaption, o comprador da opção espera que as taxas de juros aumentem e se opõe a essa possibilidade, enquanto o vendedor de uma troca de opções espera que as taxas de juros caírem. Geralmente, grandes corporações ou instituições financeiras entrarão em tal acordo.
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